🌊 進階 GARCH 波動率預測

🌊 什麼是 GARCH 波動率模型？

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型是金融領域常用的計量經濟模型， 專用於預測時間序列數據的波動性，特別是股價報酬率的波動性。

• sGARCH(1,1): 標準 GARCH 模型，適合一般波動率預測。
• eGARCH(1,1): 指數 GARCH，能捕捉非對稱效應（負面消息對波動率影響更大）。
• gjrGARCH(1,1): 門檻 GARCH，適合處理槓桿效應。

💡 提示：所有模型都將獨立地進行未來 N 天的波動率預測。